Indicador atr forex

Indicador ATR Explicado O que é o Indicador ATR Atualizado: 26 de abril de 2017 às 4:03 AM O indicador Average True Range, ou ATR, foi desenvolvido por J. Welles Wilder para medir a volatilidade das mudanças de preços, inicialmente para o mercado de commodities onde a volatilidade É mais prevalente, mas agora é amplamente utilizado por comerciantes de forex também. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação. O ajuste de paradas e os pontos de entrada em níveis benéficos para evitar que sejam interrompidos ou whipsawed sejam vistos como benefícios desse indicador. O ATR é classificado como um oscilador, uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade do preço ao longo de um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção dos preços. Valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura do ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens envolvendo níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda em circulação. Fórmula ATR O indicador ATR é comum no software de negociação Metatrader4 e a seqüência da fórmula de cálculo envolve esses passos diretos: para cada período escolhido, calcule três valores absolutos: a) o Alto menos o Baixo, b) o Alto menos os períodos anteriores Fechar, E c) os períodos anteriores Fechar menos a baixa O intervalo verdadeiro, ou TR, é o maior dos três cálculos anteriores O ATR é a média móvel ao longo do período de período escolhido. O ajuste de comprimento típico é 14. Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador ATR como mostrado na parte inferior do quadro a seguir: O indicador ATR é composto de uma única curva flutuante. No exemplo acima com o par de moedas GBPUSD, o intervalo do indicador ATR está entre 5 e 29 pips. Nos picos da curva, você pode ver visualmente os castiçais expandindo-se em tamanho, evidência de força de atividade. Se os valores baixos persistirem por um período de tempo, o mercado está se consolidando e um vazamento pode estar em ordem. O próximo artigo desta série no indicador ATR irá discutir como esse oscilador é usado na troca forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros instrumentos ou serviços financeiros. O desempenho passado não é uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nosso aviso legal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. Avery True Range - ATR O que é o Range True Médio - ATR O alcance verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems. O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior. O alcance verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, das faixas verdadeiras. BREAKING DOWN Range True Médio - ATR Wilder originalmente desenvolveu o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque com um alto nível de volatilidade tem um ATR mais alto, e um estoque de baixa volatilidade tem um ATR menor. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair de negociações, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Foi criado para permitir aos comerciantes medir com maior precisão a volatilidade diária de um bem usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, em vez disso, é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados históricos de preços. Exemplo de Cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, assumir que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de uma ação em um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados históricos do preço sejam organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos o valor baixo atual absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a Próximo fechamento. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias. Cálculo estimado de ATR Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1.41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1.09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual ao produto. Em seguida, divida a soma pelo prazo selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo.